보통 현재 하락인지 상승 추세인지 확인하고자 한다면, 여러 보조 지표를 활성화 시켜서 분석하기 마련이지만, 슈퍼트렌드는 그러한 귀찮은 부분을 싹 다 보완해줄 수 있는 지표인 동시에 추세를 간편하게 확인할 수 있을 뿐 만 아니라, 매수 혹은 매도 해야 하는 시점을 빠르게 파악할 수 있다는 특징을 가지고 있는데 이번 포스트에서 한번 자세히 살펴보도록 하자.
슈퍼트렌드 지표의 개념과 작동원리
슈퍼트렌드는 현재 시장이 강세장인지 약세장인지 차트 상에서 시각적으로 보여주며, 추세가 전환되는 시점을 파악하여 매수 혹은 매도 신호를 알려주는 지표인데, 주로 가격 차트 위에 하나의 선으로 표시된다.
여기서 초록색 선은 매수 시그널이며, 빨간색 선은 매도 시그널를 나타내는 것이 일반적이다. 또한, 마치 리본모양과 같이 가격을 따라 움직이며, 상승장에서는 가격 아래 지지선처럼 받쳐주며 하락장에서는 가격 위에서 저항선처럼 작동한다.
지표 계산의 작동원리
ATR이라는 평균 변동성 지표를 기반으로 계산되는데, 일정 기간 동안 평균적으로 변동된 가격 폭을 나타내는 값으로, 현재 시장의 변동성이 어느 정도인지를 숫자로 표시해준다.
변동성이 높으면 ATR 값이 커지며, 낮으면 ATR 값이 작아진다. 여기서 이 ATR값에 사용자가 설정한 승수를 곱해 산출한 폭을 가격에 더하거나 빼서 상단 밴드와 하단 밴드를 구하는 방식이다.
쉽게 말해서, 특정 기간 동안 비트코인의 ATR 값이 100만 원이며 승수를 3으로 설정했다면, ATR × 승수는 300만 원이 된다.
현재 특정 하나의 캔들의 고가와 저가의 평균 값에 300만 원을 더하면 기본 상단 밴드가 되며, 중간값에서 300만 원을 빼면 기본 하단 밴드가 된다.
슈퍼트렌드의 상승 하락 밴드
가격이 상승세면 하단 밑에 있는 밴드가 슈퍼트렌드 지표선으로 채택되어, 초록색 슈퍼트렌드 선이 현재 가격 아래에서 지지선처럼 움직이며 추세를 따라 올라간다.
반대로 하락세인 경우 상단 밴드가 지표선이 되는데, 빨간색 슈퍼트렌드 선이 현재 가격 위에 위치하여 저항선처럼 작용하며 내려간다.
둘다 트레일링 스톱 처럼 현재 추세를 따라 적절히 가격 선에서 떨어진 거리에서 이동되는데, 캔들의 종가가 현재 슈퍼트렌드 선을 뚫고 위로 올라가면 하락 추세에서 상승 추세로 전환되었다고 보며 선 색깔이 빨강에서 초록으로 바뀌며 매수 시그널이 나온다.
반대로 종가가 슈퍼트렌드 선 아래로 내려가면 상승 추세에서 하락 추세로 전환되었다고 판단하여 선이 초록에서 빨강으로 바뀌고 매도 시그널을 표시한다.
비트코인 매매할 때 슈퍼트렌드 전략은?
실제로 매매 할 때 어떤 설정값을 넣어야하고, 시간봉 별 단타는 어떻게 해야하는지 아래에서 자세히 살펴보도록 하자.
추천 설정값
슈퍼트렌드 설정은 트레이딩뷰 기준으로 ATR 기간과 승수를 조절할 수 있으며, 기본값은 ATR 10과 승수 3이 많이 쓰인다.
다만 시장이나 시간대에 따라 최적값이 달라지므로 백테스트로 확인 후 적용해야 하는데, 일반적으로 5분~1시간봉 기준으로 단타하는 경우 ATR 10에 승수 2 정도로 설정하여 사소한 등락을 걸러내면서도 빠른 대응이 가능해 자주 활용되고, 4시간봉과 일봉 등의 추세 매매에는 ATR 14에 승수 3 설정으로 신호 빈도를 낮춰 보다 신뢰도 높은 추세 판단을 한다.
5분봉과 1시간봉 단타 매매 전략
슈퍼트렌드는 5분봉이나 1시간봉 단타 매매에서 진입과 청산 신호로 활용할 수 있는데, 보통 지표선이 빨간색에서 초록색으로 바뀌는 종가에 매수 진입하고, 초록색애서 빨간색 전환 시 매도 또는 숏 포지션에 들어가면 된다. 이는 선물거래 기준이기 때문에 현물거래의 경우는 거기에 맞춰 분할 매수로 진입하면 좋을 수 있다.
또한, 손절매의 경우는 롱 포지션은 지표선 바로 아래에, 숏 포지션은 지표선 바로 위에 두어 단기 변동성에 대비한다.
다만 5분 봉이나 1분 봉 등의 봉 차트가 빠르게 변동되는 시간은 슈퍼트렌드 신호만으로는 한계가 있기 때문에 같이 활용하면 좋은 이동평균선 교차나 RSI, 거래량 등의 보조지표로 추세를 함께 확인해 신호의 신뢰성을 높이는 쪽을 추천한다.
또한 횡보장에서의 경우는 연속적인 손실이 발생하기 쉬우므로, 추세가 뚜렷한 장에서만 단타 매매에 활용하는 것이 바람직하다.
4시간봉과 일봉 추세 매매 전략
4시간봉이나 일봉 같은 중장기 차트에서는 신호 빈도가 낮지만 한 번 포착한 추세는 비교적 오래 지속되는 편이다.
단타 매매의 경우와 마찬가지로 초록색으로 전환될 때 매수 진입하여 추세가 이어지는 동안 보유하고, 빨간색으로 바뀌면 청산하거나 숏 포지션으로 전환한다.
손절매는 보유 기간이 긴 만큼 이전 저점 이탈 등 충분한 여유를 두고 설정해 정상적인 조정에 흔들리지 않도록 한다.
실제로 2019년 비트코인이 약 4천 달러에서 1만 달러까지 급등했을 때 이 지표를 활용한 추세 추종 전략이 큰 수익을 냈으며 반대로 뚜렷한 방향성 없이 등락만 거듭된 횡보장에서는 연속 손실이 발생했다.
결국 슈퍼트렌드는 장기적인 추세에 강하고 횡보에 약한 지표이므로, 뚜렷한 추세장에서 적극 활용하되 횡보장에서는 신호를 선별하며 신중히 접근해야 한다.
슈퍼트렌드 vs RSI vs MACD 비교해보면 어떨까?
다른 인기 있는 기술적 지표들과 비교해 보면 각각의 지표들의 특징과 역할이 뚜렷이 구분되는데, 특히 RSI와 MACD는 많은 트레이더들이 사용하는 보조지표이며, 해당 지표들과 슈퍼트렌드의 차이를 알아두면 좋을 것 같다.
| 구분 | 슈퍼트렌드 | RSI | MACD |
|---|---|---|---|
| 지표 유형 | 추세 추종 지표 | 과매도 과매수 신호 | 추세 + 모멘텀 지표 |
| 특징 요약 | 현재 추세 방향 파악 및 매수, 매도 신호 제공 | 매도 매수세 강도 파악 | 추세 변화 흐름 확인 |
| 모양 | 가격 차트 위에 하나의 선으로 표시 | 별도 보조창에 0~100 사이의 곡선으로 표시 | 별도 보조창에 두 개의 곡선 표시 |
| 신호 발생 | 가격이 슈퍼트렌드 선 돌파 시 신호 전환 | RSI 값이 특정 지수 돌파 시 신호 | MACD 선과 신호선의 교차, 혹은 0선 돌파 시 신호 |
| 장점 | 추세를 바로 보여줘 매매 원칙 단순 | 과매수와 과매도 상태를 찾아 반대매매 타이밍 포착 가능 | 추세 추종과 모멘텀 확인 두 가지 기능 |
| 유의점 | 횡보장에서 거짓 신호가 자주 나타날 수 있음 | 추세가 강한 장에서는 계속 과매수, 과매도 상태로 유지되기 때문에 오신호로 착각할 수 있음 | 후행 지표 특성상 신호가 다소 늦게 나타남 |
마치며
요악하면, 슈퍼트렌드는 비트코인 차트 분석에 유용하게 쓰일 수 있는 추세 판단 지표인데, 개념과 계산 방식이 비교적 간단하며, 신호가 명확하기 때문에 처음 활용해보는 경우에 있어서도 쉽게 이해할 수 있다. 또한, 추세가 확실하게 바뀔 땐 바로 포착하기 때문에 매매할 때 유용하게 사용할 수 있다. 이번 포스트는 여기까지!
