코인 자동 매매 프로그램 별 종류와 특징

코인을 자동으로 매매해주는 프로그램은 본인이 직접 거래하지 않아도, 사전에 설정했던 값에 맞춰서 정확하게 자동으로 매매해주는 것이 가장 큰 매력 포인트인데, 특히 일반 비트코인 시장에서 제공하지 않는 커스텀화된 기능들을 사용할 수 있다는 최고의 장점을 가지고 있다.

보통 개인이 만들어서 판매되는 툴과 거래소에서 공식적으로 제공하는 프로그램, 두 가지 종류로 나뉘어져 있, 각각 장단점이 확실하게 구분되는데 이번 포스트에서 자세히 알아보자.

코인 자동 매매 프로그램의 종류와 특징, 추천

거래소에서 제공되는 것들은 대부분 비슷한 알고리즘으로 설계된 종류들이 대부분이기 때문에 기능적인 부분에서 큰 차이가 나지 않는다. 아래에서 대표적인 것들을 살펴보자.

DCA의 마틴게일 매매 프로그램

DCA는 Dollar Cost Averaging의 줄임말로 뜻 그대로 달러 비용을 평균화 시켜 분할 매수로 코인을 자동으로 매수하는 자동화된 매매 전략의 프로그램이다. 가장 큰 장점으로는 장기투자자들이 좋아할 수 있는 분할 매수 방식으로 물타기 매매가 가능하다는 점이다.

예를 들어, 처음에 1만달러 짜리의 코인이 9천달러까지 하락한 즉시 추가 분할 매수를 원했으나, 개인적인 사정에 의해 불가능한 경우가 있을 수 있지만, DCA 봇을 활용하면 매 하락시점마다 분할 매수 대응이 가능하고, 장기적 평단가를 낮춤으로써 시세가 상승했을 때 특정 퍼센트만큼의 수익 실현을 가능하게 만들어준다.

즉, DCA는 안정적으로 평단을 낮추거나 스무스하게 올라가는 경향을 가질 수 있고, 직접 분할매수는 시장에 바로바로 대응할 수 없기 때문에 평단가가 가파르게 상승하거나 낮아지는 상황이 찾아올 수 있다. 또한, 계단식 하락장이 무한적인 상황이 아닌 경우에는 언젠간은 수익을 낼 수 있는 프로그램이다.

• 코인 선물 거래에서의 DCA의 자동 매매

현물 코인은 단순히 매수만 해주는 방식이었다면, 코인 선물거래에서의 DCA 봇은 숏 포지션에서도 분할 매수를 자동으로 매매해준다.

CTA의 트렌딩 매매 프로그램

주식 시장에서는 다른 의미로 사용되지만, 암호화폐에서는 보통 트렌드를 추종하는 방식으로 거래가 이루어진다. 여기서 트렌드라는 의미는 기술지표의 일종인 MA나 RSI, MACD 등이 될 수 있으며 혹은 상승 채널 계단식 하락장 등 여러가지가 포함된다.

CTA 봇이 이러한 채널을 자동으로 감지하고, 앞으로 발생할 가능성이 높은 트렌드를 추종하여 자동으로 매매하는데, 개인적으로는 그렇게 정확성이 높지 않다고 생각되기 때문에 추천하지 않는 매매 봇 중 하나다.

참고로 CTA 매매 프로그램의 대표적인 추종 종류의 대해 자세한 종류로는 다음과 같은데

• 특정 기간 동안에 최고가를 돌파 혹은 하락 돌파하면 매수, 매도를 채택
• 단기 이동평균선이 장기를 넘으면 매수 반대의 경우 매도
• 박스권 돌파 후 움직임의 예상
• 여러 기술지표를 종합적으로 고려 후 예상 매매

CTA 자체가 추세에 중점이 되어있으며, 차트를 잘 모르는 경우나 보는 방법을 모르는 사람이 이용하기에 좋을 수 있다. 하지만, 여러 전문 트레이더들도 잘 못맞추는 경우가 허다한 경우가 대부분이기 때문에 개인적으로는 추천하고 싶지는 않다. 특히나, 알 수 없는 급변동장에 있어서 오신호를 자주 겪는다.

포폴 리밸런싱 봇

특정 시간마다 주기적으로 코인 포트폴리오를 리밸런싱해주는 자동 매매 기능이다. 예를 들어, BTC에 50% ETH에 25% TRX 25% 정도 매수된 포폴을 보유하고 있다면, 시장 상황의 따라서 비율을 자동으로 조정해준다. 즉, 액티브 방식으로 관리해주기 때문에 분산 투자를 즉각적으로 대응한다.

비트겟에서는 스마트 포트폴리오라는 명칭으로 기능을 제공한다. 사전에 추천되는 몇 가지 코인들의 포폴들의 예상 수익을 제공하고 누구나 쉽게 투자할 수 있게 만들어준다. 포폴이 마음에 들지 않는다면 매뉴얼 방식으로 원하는 코인을 추가하고, 비율을 직접 설정할 수 있다. 또한 매시간 매일 등의 시간도 간편히 설정가능하다.

거의 주식의 ETF 액티브형과 비슷하게 작동되며, 언제든지 사용자가 리밸런싱이 가능하기 때문에 직접 포폴을 짜는 것보다는 더 효율적인 결과를 얻을 수 있다고 생각한다. 개인적으로도 아주 마음에 드는 매매 프로그램 중 하나이며, 특정 코인의 하락의 대한 리스크 분산에 최적화 되어있다고 생각한다.

즉, 업비트나 빗썸에서 포폴하는 쪽보다는 비트겟에서 직접 자동화 리밸런싱 봇을 통해 테스트를 해보면 좋은 결과를 얻을 수 있을거라 생각한다.

참고로, 그 어떤 봇이라도 과거 거래량이나 시세, 변동성 등을 참고하여서 자동화된 매매이기 때문에 알수 없는 세력이나 급격한 변동성에는 대응하지 못한다는 단점이 있으니 참고하면 좋을 것 같다.

차익거래에 집중된 매매 프로그램

대부분의 거래소들은 스프레드와 펀딩비율 두 가지 종류의 차익거래 자동 매매 프로그램을 지원한다. 바이비트는 선물과 현물 가격 차이의 대한 스프레드 차익까지 지원한다. 여기서 펀비 차익 봇을 이용하면 더 이상 1배 레버리지로 이자 수익을 노리지 않아도 된다는 최대의 장점을 가지고 있다.

실시간으로 변동되는 펀비 중에서 최대한 중립 포지션을 유지하려고 한다. 예를 들어, 음수 양수를 따지지 않고, 특정 기간 동안 롱 혹은 숏 포지션에게 지급해야 하는 누적된 펀비를 얻을 수 있다. 위 이미지 기준으로는 지난 3일 동안에 누적된 펀비가 3.55%이며, 연이율 기준으로 얻을 수 있다.

이는 변동성이 아주 큰 상황 혹은 특정 포지션으로 몰려있는 기간이 길어질수록 얻게되는 이자가 커진다는 특징을 가진다.

이 외에도 재정거래에도 흔히 사용되는 봇인데, 전 세계 거래소들의 비트코인 가격을 추종하여 싸게 구매하고 비싸게 알아서 판매해주는 위와 같은 프로그램도 판매되고 있다. 이러한 기능을 사용하면, 일일이 수동적인 재정거래에 불편함을 많이 덜어낼 수 있다.

참고로 자동 매매의 재정거래 프로그램을 찾고 있다면, 초단위로 빠르게 실행되거나, 렉이 최대한 발생하지 않는 최적화된 프로그램을 이용하는게 좋을 수 있는데, 단 1~2초 차이로 손실을 볼 가능성이 높아지기 때문이다.

즉, 가장 최적의 차익 거래가 가능한 상황을 자동 매매 프로그램이 동시에 매수 혹은 매도를 진행하며, 프로그램에서 제공되는 손익을 통해 차익실현을 손쉽게 낼 수 있다 보니 과거부터 최근까지 큰 인기를 끌고 있는 프로그램 중 하나다. 다만, 거래소 간에 변동성이 크지 않는 시기에는 수익이 내는 수수료보다 적은 경우가 있기도 하다.

그리드 봇

거래소 최초 매매 봇 프로그램이 바로 그리드 봇인데, 이는 특정 가격 범위를 설정하고 그 구간 내에서 매수와 매도 주문을 반복함으로써 발생하는 수익을 내는 역할을 한다. 간단히 말해서, 1천달러 코인을 매수하고 1천1백달러에 매도, 그 다음은 1천2백에 매수 1천 3백에 매도 등의 순서로 무조건 싸게 사서 비싸게 파는 틱 단위로 변동 차익을 얻는 전략이다.

즉, 저가 매수 고가 매도의 반복 행위이며, 변동성이 아주 큰 시기나 횡보장일 때 큰 효과를 얻을 수 있다. 계단식 상승장이나 하락장 때는 오히려 사용하지 않는 쪽이 이득이다.

실제로 많은 거래소와 봇 플랫폼들이 그리드 봇 기능을 제공하는데, 거의 제공하지 않는 곳을 찾기가 어려울 정도다. 예를 들어, 파이오닉스 거래소는 사용자가 범위와 그리드 개수만 정하면 알아서 주문망을 깔아주는 그리드 거래 봇을 무료로 제공하며, 바이낸스와 비트겟 등의 여러 인기 해외 거래소들도 현물 및 선물 그리드 거래 기능을 내장하고 있다.

거래소들은 보통 자체 알고리즘을 활용하여 지원하지만, 일부 제3자 개인 서비스 플랫폼들은 과거 시장의 AI 학습을 통해 최적의 그리드 방향성을 제공하기도 한다.

• 특징상 수수료 무료가 대부분

거의 1틱 수준으로 이익을 낸다는 특징을 가지다 보니 대부분 거래소들이 수수료 무료 같은 혜택을 지원하기도 하다. 왜냐하면, 오히려 잦은 거래로 인해 수수료가 더 커질 가능성이 있기 때문이다.

시그널 매매 봇

매도 혹은 매수 신호를 제3자의 플랫폼으로부터 데이터를 수신 받아 자동으로 매매하는 프로그램이다. 대부분의 거래소들이 대표적으로 트레이딩뷰 차트의 웹훅 방식을 통해 시그널 매매를 제공한다. 뿐 만 아니라, 개인 코인 매매 프로그램에서도 많이 사용 중이기도 하다.

트뷰는 전 세계 거래소의 거래량이나 데이터 등의 엄청난 데이터베이스 (DB)를 가지고 있기 때문에 매수 매도의 시그널을 제공할 수 있게 된 것인데, 바이낸스나 현재 여러분들이 사용 중인 거래소 혹은 업비트나 빗썸 조차 트뷰를 적용시키고 있을 정도로 규모가 엄청크다.

그 중에서 대표적인 서비스 중 하나인 간단한 시그널 인디케이터를 아래에서 살펴보자.

비트코인의 대해서 시간 별로 팔아야 하는지 사야하는지, 혹은 중립의 대한 신호를 지원한다. 뿐 만 아니라 ETH, XRP 등 다양한 코인들의 신호를 지원하기도 한다.

그럼, 시그널 매매 프로그램의 자세한 과정은 어떨까? 이는 거래소마다 조금씩 다를 수 있지만 대게 아래와 같은 방식을 채택하는 것으로 알려져 있다.

• 트레이딩뷰 전략 & 지표 설정 (Pine Script) ▼
• 매수/매도 신호 조건 충족 ▼
• 트레이딩뷰 알림(Alert) 발송
  • Webhook을 이용한 JSON 형태로 신호 전달 ▼
• 웹훅 리시버 서버(Webhook Receiver)
  • JSON 데이터 수신 및 유효성 검증
  • 보안 인증 및 거래 데이터 처리 ▼
• 거래소 API 주문 실행
  • 매수/매도 명령
  • 시장가/지정가 등 주문 방식 설정
  • 주문 수량 및 가격 설정 ▼
• 거래소 주문 체결 및 결과 관리
  • 체결 내역 저장
  • 수익 및 손실 분석 ▼
• 거래 내역 분석 및 전략 최적화
  • 피드백 및 성능 개선
  • 백테스팅을 통한 전략 최적화

사전에 트레이딩뷰 패널에서 매매 시그널의 대한 전력이나 지표 등을 설정하고, 시장이 설정한 조건에 충족되면 신호를 거래소 측의 API로 전달한다. 전달된 API는 각 계정의 주문을 명령함으로써 자동화된 매매가 실행된다.

즉, 사전 설정했을 때 어떤 값을 넣었는지의 따라 각각 다른 ROI의 결과를 얻게된다. 보통 거래소들은 초고수 트레이더들이 관리하는 경우가 대부분이며, 비공개로 스크립트를 관리한다. 이 외에도, 트레이딩뷰 공식 사이트에 접속하면, 공개적으로 공유하는 여러 스크립트를 확인할 수 있기도 하다.

참고로, 주문 하나당 하나의 웹훅과 연결시켜야 하고, 여러 데이터의 신호를 결합하게 되면 오주문 등의 상황이 발생할 수 있다!

시장 메이커 프로그램

이름에서도 알 수 있듯이 암호화폐 시장의 호가창에 지속적으로 매수와 매도를 반복 주문 함으로써 유동성을 제공하고, 반복 주문의 대한 시세 차익을 노리는 프로그램이다. 일반적으로는 거래량이 많이 발생하지 않는 티커에서 대부분의 거래소들이 사용하는 봇이며, 서비스로는 제공되지 않는다.

해당 프로그램을 사용하기 위해서는 커스텀 개발된 개인 툴을 사용해야 하며, 시장의 가장 최근에 체결된 가격을 중심으로 퍼센트 단위로 낮은 가격에 매수 호가를 주문하는 동시에 매도 호가를 걸어둠으로써 차익 마진을 노릴 수 있다.

참고로 자세한 흐름은 다음과 같다!

• 시장 가격 분석 및 호가 산출 ▼
• 매수/매도 주문 동시 생성 및 관리 ▼
• 지속적 유동성 공급
  • 매수/매도 호가 간의 스프레드 유지 ▼
• 거래소 주문 자동 관리
  • 실시간 주문 조정 및 취소 ▼

시장 메이커 자동 프로그램을 제공하는 대부분의 서비스 업체들은 항상 최우선적으로 매수호가 바로 위와 최우선 매도호가 바로 아래에 주문을 생성함으로써 호가창을 채우는 기능을 지원한다.

아마 거래하면서 최근가 밑에 예약주문 했는데 갑자기 내 밑 호가창에 대량의 주문이 생성되고, 다시 주문을 취소했을 때 사라지는 상황, 호가창에서 장난치는 듯한 느낌을 여러번 경험해본적이 있었을거라 생각한다. 이게 바로 프로그램을 사용하고 있다는 의미다.

마치며

지금까지 코인 자동 매매 프로그램에서 사용되는 봇들의 종류와 각 특징의 대해서 자세히 살펴봤다. 이는 스윙이나 초단타, 스캘핑 하는 유저들, 코인 투자에 시간이 없는 분들이 사용하면 좋은 기능이지만, 10년 20년 동안, 장기 투자자에게는 이점이 없을 수 있다고 생각한다!